> returnで終わるところをexitで終わっても
> 問題はないってことでしょうか・・・・？？
main()関数以外でそれを行なうと問題アリアリです。

以下のサンプルコードで、
１．存在するファイル名を指定した時
２．存在しないファイル名を指定した時
３．何も指定しなかった時
の動作を確認してみてください。

#include <stdio.h>    /* printf, FILE, fopen, fclose */
#include <stdlib.h>    /* exit */

void sub(const char *filename)
{
    FILE *fp = NULL;

    printf("  sub()を開始します。--->\n");
    fp = fopen(filename, "r");
    if( fp == NULL ){
        printf("    %s ファイルが開けませんでした。\n", filename);
        exit(1);
    }
    fclose(fp);
    printf("  --->sub()を終了します。\n");
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    printf("main()を開始します。===>\n");
    if( argc >= 2 ){
        sub(argv[1]);
    }else{
        printf("\n  # ファイル名を指定してください\n  # %s ファイル名\n\n", argv[0]);
    }
    printf("===>main()を終了します。\n");
    return 0;
}