気が付いたこと
● MAXが5になっていますが、素数の動作チェックなら
　　もうちょっと大きい方がいいですね。
● i =0 から始まっていますが、まずいことが起こるので
    最小の素数(2)から始めましょう。
というのは、
>前の線形リストに保存されている数でiを割り、その余りが０でなければ
0から始めた場合、リストにまず0が保存されます。
次のループで1を0で割ろうとして…0で割ることはできませんからね。
また 1 も全ての数を割り切ってしまいますからこれも除外します。
結局2から始めたほうが良い、ということになります。

余りを求めるのは % 演算子を使います。
線形リストをたどる方法はわかりますか? > ます さん

>last=last->prev
>で、たどれるのでしょうか？
たどれます。これは「線形リストを前にたどって」います。
print_data と free_listにお手本が書いてありましたね。

次に、「繰り返し」はわかりますか?
素数を求めるには、今まで保存した要素(ノード)を全部
たどる必要があります。リストを最後までたどるには
どうしたら良いでしょうか? (表現としては「リストの
最前」の方が適切か)
 これもprint_data と free_listにお手本が書いてあります。

※ソースの添付は「HTML変換ツール」で字下げ！

if(i%last->val!=0){
    last=last->prev;
}
else{
    i+=i;
}

この　i+=i; は何でしょう？

>   while(last!=NULL){
(中略)
>   }
このすぐ下で

>   if(last==NULL){
>      new->val=i;
>      new>prev=last;
>   }
とlastを使ってます。(コピペは正確に。new->prev=last;でしょう?)
結果、new->prevにNULLが代入されます。
これは上のwhileでlastを使ってしまったのが原因です。

ヒント1:別の変数に last をコピーして判定を繰り返すのがいいでしょう。
ヒント2:繰り返し部分は「余りが0なら繰り返しを打ち切る」という
　書き方にすると楽かもね。
ヒント3:
>   if((new = (DataP)malloc(sizeof(Data))) == NULL){
>      fprintf(stderr,"data allocation error !\n");
>      exit(1);
>   }
この部分がどういう意味か説明できますか?
この部分が必要なのは「ある条件」が成立したときだけ
ではなかったでしょうか? だとしたら、関数の冒頭に書く必要はありますか?

DataP add_data(int i,DataP last)
{
    DataP new;
    DataP n=last;
    if((new = (DataP)malloc(sizeof(Data))) == NULL){
        fprintf(stderr,"data allocation error !\n");
        exit(1);
    }
    while(i%n->val!=0){
        last=last->prev;
    }
    if(n==NULL){
        new->val=i;
        new->prev=last;
    }
    return new;
}

>>ヒント3:
>> if((new = (DataP)malloc(sizeof(Data))) == NULL){
>>この部分がどういう意味か説明できますか?
>正直、ちゃんと理解できていません。どのような意味なのでしょうか？

mallocはわかりますか?
http://www9.plala.or.jp/sgwr-t/lib/malloc.html
を参照してください。

>    while(i % n->val != 0){
>        last=last->prev;
>    }
私の前のレスで
>これは上のwhileでlastを使ってしまったのが原因です。
と書いたのを思い出してください。

リスト構造を理解するところから始めたほうが良いかと思います。
http://www9.plala.or.jp/sgwr-t/c/sec15-5.html
あたりを参照してください。
(mallocと組み合わせて使った例が載っています)

これが唯一の正解というわけではないでしょうが、ご参考まで。

DataP add_data(int i, DataP last)
{
    DataP   newp;
    DataP   n = last;

    while (n != NULL) {
        if (i % n->val == 0) {
            /* 検索を打ち切る */
            break;
        }
        n = n->prev;
    }
    if (n == NULL) { /* if (!n) とも書く */
        /* 素数だったのでリストに追加 */
        if ((newp = (DataP)malloc(sizeof(Data))) == NULL){
            fprintf(stderr,"data allocation error !\n");
            exit(1);
        }
        newp->val = i;
        newp->prev = last;
    } else {
        /* リストを変更しないでそのまま返す */
        newp = last;
    }
    return newp;
}